Юрий Волков более 20 лет работает в бизнес-образовании и практическом бизнес-консультировании. В 2024 году присоединился к совету директоров «Лебера». 

Среди его основных специализаций – финансовый менеджмент, корпоративные финансы, управление рисками. В сферу профессиональных интересов также входит

финансовое моделирование, слияния и поглощения, оценка стоимости компаний.

С 2000 года преподаёт в Высшей школе бизнеса (ранее - Высшей школе менеджмента) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Ведёт курсы «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса», «Финансовый анализ» для МВА и ЕМВА. Руководитель специализации МВА финансы.

В 2023 и 2022 году становился лучшим преподавателем НИУ-ВШЭ. 

Проводит корпоративные обучения. Среди его клиентов – «Лукойл», «КазМунайГаз», BP, Enel, «Салаватнефтеоргсинтез», Газпромэкспорт,«Новатэк», «Роснефть», Linde, Siemens energy, «Хевел», Grass,  ряд международных и российских банков, Pfizer и другие развивающиеся  компании. 

Автор двух дистанционных курсов по финансовому менеджменту высокотехнологичного бизнеса и по управлению рисками. Курсы выполнены и используются в Высшей школе управления и инноваций МГУ, а также на других факультетах МГУ. https://openedu.ru/course/msu/FINANCIALMANAGEMENT/

Владеет английским и сербским языками. Увлекается филателией – собрал большую коллекцию марок с бабочками.